| Зайцева Валентина Романовна, Казанкова Кристина Михайловна /Zaitseva Valentina Romanovna,Kazankova Kristina Mikhailovna
Выбор оптимального портфеля по Г. Марковицу / Выбор оптимального портфеля по Г. Марковицу
ID статьи: J202172
Аннотация: В данной статье представлен сформированный портфель с использованием теории Г. Марковица. В основном был сделан акцент на общем описании вычислений, необходимых при поиске оптимального портфеля с помощью модели, а именно: математическое ожидание доходности и риск ценных бумаг и эти же показатели в разрезе портфеля целиком. А также был обоснован выбор ценных бумаг на основе предпочтений инвестора, расчет их доходности и риска, анализ полученного портфеля и его оптимизация
Ключевые слова: инвестиционный портфель, анализ, теория Г.Марковица, анализ, математическое ожидание, доходность
Annotation: This article presents the formed portfolio using the theory of G. Markowitz. In addition, emphasis was placed on a general description of the calculations necessary to find the optimal portfolio using the model, namely: the mathematical expectation of profitability and risk of securities and the same indicators in the context of the entire portfolio. The choice of securities based on the investor's preferences, the calculation of their profitability and risk, the analysis of the resulting portfolio and its optimization were also justified
Key-words: investment portfolio, analysis, theory of G.Markowitz, analysis, mathematical expectation, profitability
ссылка на статью
Подробнее
Скрыть
|